Prvá konská železnica, ktorú nazývali aj koňka, bola na Slovensku otvorená 27. septembra 1840. Trať bola dlhá 15,5 kilometra a spájala Bratislavu so Svätým Jurom. O šesť rokov neskôr bola predĺžená cez Trnavu až po Sereď. Prevádzka na nej bola zastavená v roku 1872. Išlo o dopravu po koľajniciach, ktorá fungovala za použitia sily koní.
V histórii išlo o obvyklý podtyp zvieracej železnice (najčastejším podtypom je konská, zriedkavejšie boli používané napríklad aj voly). Na Slovensku sa využívala hlavne v 19. a na začiatku 20. storočia. Väčšina týchto železníc mala vzhľadom na relatívne nízku výkonnosť koní len miestny charakter.
Myšlienkou výstavby konskej železnice z Bratislavy do Trnavy sa začala zaoberať skupina 17 šľachticov, veľkostatkárov a veľkoobchodníkov z Bratislavy, Trnavy a okolia pod vedením baróna Juraja Walterskirchena. Pre potreby zhotovenia železnice založili spoločnosť. Spočiatku sa o preprave osôb neuvažovalo, železnica mala iba urýchliť prepravu poľnohospodárskych produktov. Napokon sa však spustila aj preprava ľudí.
Miesto plánovaných 540 000 zlatých stála výstavba železnice až 1,2 milióna a namiesto predpokladaných dvoch rokov ju stavali až sedem. Počas prvého mesiaca prevádzky prepravila 533 ľudí, v druhom už 7 185 a v treťom mesiaci až takmer 8 500 cestujúcich.
Vlaky pre osobnú prepravu mali dva vozne a denne absolvovali trať v každom smere dva razy. Cesta z Bratislavy do Trnavy po konskej železnici trvala tri hodiny. Kone sa prepriahali v Rači, Pezinku, Šenkviciach a v Cíferi. Nákladné vlaky jazdili podľa potreby. Celkovo bolo pre potrebu železnice pripravených 118 koní.
Budova Prvej konskej železnice je jedinečný historický objekt hlavného mesta SR – stojí dodnes na križovatke ulíc Krížnej a Legionárskej. Budova je jedným z najstarších objektov v tejto časti mesta. Architektonicky je vyriešená ako hlavová stanica, vzorom pri jej stavbe bola palácová architektúra. Keďže tieto budovy sa väčšinou vo svete nezachovali, má právo nosiť meno Prešporská rarita ako ju v tých časoch nazývali. Budova bola následkom viacerých zmien vlastníkov dlhšiu dobu spustnutá a ošarpaná, dokonca ju chceli dať zbúrať.
Počas prestavby okolitej križovatky sa s ňou nerátalo, a preto boli dokonca do budovy navŕtané aj otvory na nálože na odstrel. Na poslednú chvíľu sa budovu podarilo zachrániť, keď ju odkúpila Mototechna, a začala s jej opravou. Následne v budove dlho prevádzkovala spoločnosť svoj klub. Dnes budova slúži na svadobné obrady, čo ale ide do rozporu s historickým účelom budovy.